La temporada 2000/2001, con un periplo intermedio en el Celta, llegó al Madrid para estar otras cuatro temporadas como jugador blanco. Alfonso, formado en la categorías inferiores del Real Madrid, debutó como futbolista blanco en la temporada 1990/1991 y se mantuvo hasta la 1994/1995. Tras un meritorio paso por el Betis, camiseta de japon mundial 2022 el Barcelona lo fichó por dos temporadas. El traspaso más recordado entre Barcelona y Real Madrid.